Hachmeister, Dirk ;
Ruthardt, Frederik ;
Autenrieth, Matthias
Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt : Ermittlung, Simulation und Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:bsz:100-opus-9732
URL: http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2014/973/
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| SWD-Schlagwörter: |
| Kapitalmarkt , Capital-Asset-Pricing-Modell |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): |
| angebotsseitige Marktrisikoprämie , Marktrisikoprämie , Unternehmensbewertung , Eigenkapitalkosten , CAPM |
| Institut: |
| Institut für Financial Management |
| DDC-Sachgruppe: |
| Wirtschaft |
| Dokumentart: |
| ResearchPaper |
| Schriftenreihe: |
| Hohenheimer Schriften : Rechnungswesen - Steuern - Wirtschaftsprüfung |
| Bandnummer: |
| 2014,1 |
| Sprache: |
| Deutsch |
| Erstellungsjahr: |
| 2014 |
| Publikationsdatum: |
| 03.04.2014 |
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| Lizenz: |
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Veröffentlichungsvertrag mit der Universitätsbibliothek Hohenheim ohne Print-on-Demand
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| Kurzfassung auf Deutsch: |
| Die Diskussion über die „richtige“ methodische Ableitung und Höhe der Marktrisikoprämie wurde durch die Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise neu entfacht. Während in Deutschland der Ansatz impliziter Kapitalkosten als Alternative zu historischen Marktrisikoprämien disku-tiert wird, wird in den USA zunehmend auf das Konzept der angebotsseitigen Marktrisiko-prämie verwiesen. Dieser Beitrag ermittelt erstmals angebotsseitige Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt. Darüber hinaus werden historische Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt in Abhängigkeit vom Beobachtungszeitraum simuliert. Darauf auf-bauend kann eine Einschätzung des Konzeptes der angebotsseitigen Marktrisikoprämie für den deutschen Kapitalmarkt erfolgen. Darüber hinaus ergeben sich neue Erkenntnisse zur Stabilität historischer Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt. |
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Hohenheim. Alle Rechte vorbehalten.
09.10.25
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