Universität Hohenheim
 

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Hachmeister, Dirk ; Ruthardt, Frederik ; Autenrieth, Matthias

Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt : Ermittlung, Simulation und Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:bsz:100-opus-9732
URL: http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2014/973/


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SWD-Schlagwörter: Kapitalmarkt , Capital-Asset-Pricing-Modell
Freie Schlagwörter (Deutsch): angebotsseitige Marktrisikoprämie , Marktrisikoprämie , Unternehmensbewertung , Eigenkapitalkosten , CAPM
Institut: Institut für Financial Management
DDC-Sachgruppe: Wirtschaft
Dokumentart: ResearchPaper
Schriftenreihe: Hohenheimer Schriften : Rechnungswesen - Steuern - Wirtschaftsprüfung
Bandnummer: 2014,1
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2014
Publikationsdatum: 03.04.2014
 
Lizenz: Hohenheimer Lizenzvertrag Veröffentlichungsvertrag mit der Universitätsbibliothek Hohenheim ohne Print-on-Demand
 
Kurzfassung auf Deutsch: Die Diskussion über die „richtige“ methodische Ableitung und Höhe der Marktrisikoprämie wurde durch die Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise neu entfacht. Während in Deutschland der Ansatz impliziter Kapitalkosten als Alternative zu historischen Marktrisikoprämien disku-tiert wird, wird in den USA zunehmend auf das Konzept der angebotsseitigen Marktrisiko-prämie verwiesen. Dieser Beitrag ermittelt erstmals angebotsseitige Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt. Darüber hinaus werden historische Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt in Abhängigkeit vom Beobachtungszeitraum simuliert. Darauf auf-bauend kann eine Einschätzung des Konzeptes der angebotsseitigen Marktrisikoprämie für den deutschen Kapitalmarkt erfolgen. Darüber hinaus ergeben sich neue Erkenntnisse zur Stabilität historischer Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt.

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